Modélisation du risque et de l'incertitude
Editeur : EDP SCIENCES
Collection : Une introduction à
Année : 03/2012Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit De fouit Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc.
[lire la quatrième du livre Mathématiques des marchés financiers]
