Calcul stochastique et modèles de diffusions
Cours et exercices corrigés
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.Le cours met l'accent sur les concepts [...]
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Auteur : Francis COMETS , Thierry MEYRE
Editeur : Dunod
Collection : Sciences sup
Date parution : 05/2020 (3ème édition)sous 4 à 8 jours
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Quel est le sujet du livre "Calcul stochastique et modèles de diffusions"
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.
Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. L'ouvrage présente une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, argumentée de programmes en Matlab.
Cette nouvelle édition actualisée s'enrichit de nouveaux exercices et problèmes d'examen.
Auteurs :
Francis COMETS :
Professeur à l'université Paris 7 et à l'Ecole Polytechnique.
Thierry MEYRE :
Maître de conférences à l' université Paris 7.
Les + : Les concepts essentiels et les applications ; Des exercices et problèmes assortis de corrigés détaillés ; Une introduction à la simulation numérique agrémentée de programmes en Matlab. Le public : Etudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique ; Elèves des écoles d'ingénieurs.
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Sommaire et contenu du livre "Calcul stochastique et modèles de diffusions - Cours et exercices corrigés"
Processus aléatoires. Mouvement Brownien et martingales. Intégrale et différentielle stochastique. Premiers pas avec le calcul stochastique. Équations différentielles stochastiques et processus de diffusion. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles. Simulation de diffusions.
PDF 866 Ko)
