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La gestion alternative

La gestion alternative - Economica - 9782717847840 -
La gestion alternative 

Auteur : 

Editeur : Economica

Collection : Gestion

Date parution :

La Gestion Alternative est le premier ouvrage de langue française qui établit un état des connaissances tant académiques que professionnelles sur un sujet encore peu connu des investisseurs et des chercheurs en finance : les hedge funds. Cet ouvrage permet au lecteur non seulement de comprendre comment les différentes stratégies de hedge funds créent de la performance mais également d'en appréhender les risques. La gestion alternative étant souvent considérée comme une opportunité de diversification, il est apparu important aux auteurs de synthétiser les résultats des recherches les plus récentes sur l'optimisation de l'insertion des hedge funds dans l'allocation globale du portefeuille. Enfin, une étude critique détaillée des outils de mesure de la performance et des risques applicables à des fonds qui exhibent des distributions de rendement non gaussiennes est proposée. Par son exhaustivité et sa pédagogie, cet ouvrage s'adresse aux étudiants de 2e, 3e cycles et des grandes écoles, désireux de se familiariser avec un nouvel univers d'investissement et un nouveau champ de connaissances en finance. Parce qu'il constitue une synthèse des principaux travaux de recherche en la matière, cet ouvrage sera aussi une source précieuse d'expertise et un document de référence pour les chercheurs et les professionnels de la gestion d'actifs.

Auteurs :

Docteur en gestion, Noël AMENC est professeur de finance à l'Edhec et directeur de la recherche de Misys Asset Management Systems. Il est par ailleurs Associate Editor du Journal of Alternative Investments et membre du Board du Certificate of Alternative of Investment Analyst. Diplômé du DESS ingénierie financière de l'Université de Nice Sophia Antipolis, Sébastien BONNET est risk manager chez Lyxor Asset Management, filiale de multigestion alternative du groupe Société Générale. Ingénieur de l'École Centrale de Paris, Gautier HENRY est gérant de fonds d'arbitrage de convertibles chez Natexis Asset Management, société de gestion d'actifs du Groupe Banque Populaire. Diplômé de l'ESCP, de l'ENSAE et docteur en gestion, Lionel MARTELLINI est professeur de finance à l'Edhec. Il est par ailleurs membre de l'Éditorial Board du Journal of Alternative Investments et du Curriculum Committee du Certifïcate of Alternative Investment Analyst. Ingénieur de l'École Centrale de Paris, Axel WEYTENS est responsable de la gestion alternative chez Natexis Asset Square, pôle de multigestion du Groupe Banque Populaire.


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Descriptif : 

Reliure :
Broché
Nbr de pages :
374
Dimension :
15.5 x 24 x 2.3 cm
Poids :
665 gr
ISBN 10 :
2717847847
ISBN 13 :
9782717847840
37,00 €
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Sommaire

INTRODUCTION A LA GESTION ALTERNATIVE
Un historique des fonds alternatifs
Forme et organisation juridique des hedge funds
Typologie des fonds alternatifs
LES STYLES ALTERNATIFS
Les arbitrages de convertibles et de volatilité
Les fonds de Commodities Trading Advisors (CTA)
Arbitrages de fusions/aquisitions
Les fonds Distressed
Les fonds Long/Short Equity
Les fonds Fixed-Income Arbitrage
Les fonds Global Macro
ALLOCATION D'ACTIFS ET GESTION ALTERNATIVE
Techniques avancées pour la sélection du style des hedge funds
Techniques avancées pour l'allocation de style des hedge funds
Les hedge funds comme véhicules d'alpha portable
PERFORMANCE
Les approches traditionnelles en matière de mesure de performance
Les limites des approches traditionnelles en matière de mesure de la performance des fonds alternatifs
L'utilisation de modèles adaptés à l'analyse de la performance des hedge funds : analyse des rendements normaux et qualification des alphas
La mesure de la persistance de la performance
Banchmarks en gestion alternative