Analyse des séries temporelles
Cours et exercices corrigés. Applications à l'économie et à la gestion

Quel est le sujet du livre "Analyse des séries temporelles"

Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l’ensemble des méthodes – classiques comme modernes – d’analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro-économique, finance, marketing...
 
Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH…) sont expliquées en détail.

Chaque chapitre présente ainsi :

• les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ;
• un coursassorti de nombreuxexercices pour mettre rapi­dement en pratique les connaissances théoriques et se pré­parer aux examens ;
• une rubrique «  L’essentiel  » pour retenir les points clés.

Cette 5e édition s’enrichit de nouveaux exercices et est à jour des développements les plus récents. Elle s’adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, écoles de commerce et d’ingénieurs...) et aux professionnels de l’économétrie des séries temporelles (économistes d’entreprise, chercheurs...) qui trouveront ici des réponses pratiques aux différentes questions qu’ils peuvent se poser.

Régis Bourbonnais est maître de conférences à l'université Paris Dauphine-PSL et chercheur au LEDA. Virginie Terraza est associate professor à l'université du Luxembourg et chercheuse associée au MRE de l'université de Montpellier I. Tous deux enseignent l'économétrie et l'analyse des séries temporelles.