Mathématiques et assurances
Premiers éléments

Quel est le sujet du livre "Mathématiques et assurances"

Pour l'analyse des risques de sinistre et le calcul des primes, les compagnies d'assurance utilisent des méthodes mathématiques de plus en plus élaborées.

Ces méthodes sont, depuis quelques années, enseignées dans plusieurs universités françaises. Elles sont présentées dans cet ouvrage qui a le grand mérite d'envisager explicitement les applications pratiques à des problèmes d'assurance concrets, tout en étant mathématiquement solide et parfaitement rigoureux.

Le lecteur y trouvera une définition précise de certains concepts en apparence assez flous tels que ceux de risque assurable ou non assurable, ainsi qu'une présentation détaillée des deux grands modèles de risques, individuel et collectif, employés en assurance. Les auteurs prouvent d'ailleurs dans leur troisième chapitre que le modèle individuel peut être inclus dans le modèle collectif, un résultat souvent méconnu.

Cet ouvrage rendra de grands services aux étudiants en mathématiques, chaque année plus nombreux, qui souhaitent s'orienter vers les métiers de l'actuariat, ainsi qu'aux professionnels de l'assurance qui y trouveront une présentation rigoureuse et accessible des outils mathématiques qu'ils emploient.

Daniel Pierre-Loti-Viaud est professeur de statistique à l'université Pierre et Marie Curie et enseigne les mathématiques de l'assurance depuis plus de vingt ans dans cette université et à l'Institut de Statistique de l'université de Paris (ISUP) puis à l'université Paris-Dauphine. Patrick Boulongne est économiste, il enseigne à l'université Paris 8 et à l'université Lomonosov de Moscou (Centre de Finances Mathématiques près de la faculté d'économie).